南边中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金麇集基金（Y 类份额）基金居品尊府节录 南边中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金麇集基金（Y            类份额）基金居品尊府节录                                      编制日历：2024 年 12 月 12 日                    送出日历：2024 年 12 月 13 日  本节录提供本基金的伏击信息，是招募评释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读无缺的招募评释书等销售文献。 一、居品粗略            南边中证 A500ETF 联 基金简称                          基金代码         022918            接Y            南边基金顾问股份有限                      中国工商银行股份有限 基金顾问东谈主                         基金托管东谈主            公司                              公司 基金合同成效日    2024 年 11 月 12 日 基金类型       股票型                交游币种         东谈主民币 运作模式       泛泛绽开式 绽开频率       每个绽开日                               开动担任本基金 基金司理       朱恒红                基金司理的日历                               证券从业日历       2016 年 7 月 4 日            将来若出现标的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变            动之外的身分致使标的指数不相宜要求的情形之外）、指数编制机构退            出等情形，基金顾问东谈主应当自该情形发生之日起十个做事日向中国证监            会阐明并建议科罚决策，如更换基金标的指数、休养运作模式、与其他 其他            基金祛除或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会            进行表决，基金份额抓有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，            基金合同停止，但《基金合同》第十二部分“基金的投资”中“八、目            标 ETF 发生关系变更情形时的处理”另有商定的之外。   注：自 2024 年 12 月 13 日起，本基金增设 Y 类基金份额。 二、基金投资与净值领悟 （一） 投资标的与投资策略   注:详见《南边中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金麇集基金招募评释书》“基金 的投资”部分。          本基金通过投资于标的 ETF，雅致追踪标的指数，追求与功绩比较基准 投资标的          同样的申诉。           本基金主要投资于标的 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（含           存托左证）。为更好地杀青投资标的，本基金可小数投资于非成份股（包 投资畛域      含主板、创业板偏执他经中国证监会核准或注册刊行的股票、存托凭           证）、金融繁衍品（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、           企业债、公司债、政府机构债券、地点政府债券、次级债、可休养债券、          南边中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金麇集基金（Y 类份额）基金居品尊府节录            可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、资            产救济证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、依期入款偏执他银            行入款）、同行存单、货币市集器具以及法律法则或中国证监会允许基金            投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的关系章程）。            本基金根据关系章程可参与融资、转融通证券出借业务。            如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东谈主在履行            稳当圭臬后，不错将其纳入投资畛域。            基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于标的 ETF 的比例            不低于基金钞票净值的 90%。每个交游日日终在扣除金融繁衍品合约需            交纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例            不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、            应收申购款等。            如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例狂妄，基金顾问东谈主在履            行稳当圭臬后，不错调整上述投资品种的投资比例。            本基金为齐备被迫式指数基金，主要投资于标的 ETF。本基金并不参与            标的 ETF 的顾问。在正常市集情况下，本基金力求净值增长率与功绩比            较基准之间的日均追踪偏离度不超过 0.35%，年追踪误差不超过 4%。如            因指数编制国法调整或其他身分导致追踪偏离度和追踪误差超过上述范 主要投资策略     围，基金顾问东谈主应采选合理按序幸免追踪偏离度、追踪误差进一步扩大。            具体投资策略包括：1、钞票建立策略；2、标的 ETF 投资策略；3、成份            股、备选成份股投资策略；4、金融繁衍品投资策略；5、债券投资策略；            融资及转融通证券出借业务投资策略；9、存托左证投资策略。            本基金的标的指数为中证 A500 指数，偏执将来可能发生的变更。 功绩比较基准     本基金功绩比较基准为中证 A500 指数收益率×95%+银行活期入款利率            （税后）×5%。            本基金的标的 ETF 为股票型基金，一般而言，其永恒平均风险与预期收            益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金为 ETF 麇集基 风险收益特征            金，通过投资于标的 ETF 追踪标的指数领悟，具有与标的指数以及标的            指数所代表的市集同样的风险收益特征。 （二） 投资组结伴产建立图表/区域建立图表   无 （三） 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度                份额（S）或金额    用度类型        （M）/抓有期限       收费模式/费率       备注                  （N）               M申购费（前收费）         南边中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金麇集基金（Y 类份额）基金居品尊府节录              万元              万元              N      赎回费   注：投资东谈主重叠申购，须按每次申购所对应的费率层次永别计费。   申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集实施、销售、登记等 各项用度。   赎回费全额归入基金财产。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费模式/年费率或金额                  收取方 顾问费                   0.15%               基金顾问东谈主和销售机构 托管费                   0.05%               基金托管东谈主 销售服务费                 -                   销售机构 审计用度                  -                   管帐师事务所 信息露馅费                 -                   章程露馅报刊                       《基金合同》成效后与基金                       关系的信息露馅用度；《基                       金合同》成效后与基金关系                       的管帐师费、讼师费、公证                       费、诉讼费和仲裁费；基金                       份额抓有东谈主大会用度；基金                       的证券/期货/期权交游费                       用；基金的银行汇划用度；                       基金关系账户的开户及认真 其他用度                                                   -                       用度；因参与融资及转融通                       证券出借业务而产生的各项                       合理用度；基金投资标的                       ETF 的关系用度（包括但不                       限于标的 ETF 的交游费                       用、申赎用度等）；按照国                       家关联章程和《基金合同》                       商定，不错在基金财产中列                       支的其他用度。     注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。     本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取顾问费。本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取托管费。 （三） 基金运作概述用度测算 四、风险揭示与伏击教唆        南边中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金麇集基金（Y 类份额）基金居品尊府节录 （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。     投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。     一）本基金私有的风险 体市集领悟有在各别，因标的指数编制方法的不进修也可能导致指数调整较大，增多基金投 资成本，并有可能因此而增多追踪误差，影响投资收益。 公司景色、投资东谈主热诚和交游轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 种原因导致基金的功绩领悟与标的指数领悟之间产生各别的省略情趣，包括但不限于以下因 素：     （1）标的指数成份股的配股、增发、分成等公司活动；     （2）标的指数成份股的调整；     （3）基金交易股票时产生的交游成本和交游冲击；     （4）申购、赎转身分带来的追踪误差；     （5）新股市值配售、新股认购带来的追踪误差；     （6）基金现款钞票的连累；     （7）基金的顾问费、托管费和销售服务费等带来的追踪误差；     （8）标的指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等身分带来的偏差；     （9）基金顾问东谈主的买入卖出时机罗致；     （10）其他身分带来的偏差。     根据基金合同的章程，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜络续行为 本基金的投资标的指数及功绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调 整，基金收益风险特征可能发生变化，投资东谈主需承担投资组合调整所带来的风险与成本。     由于主要投资于标的 ETF，是以本基金会靠近诸如标的 ETF 的顾问风险与操立场险、目 标 ETF 基金份额二级市集交游价钱波动风险和折溢价的风险、标的 ETF 的时代风险等风险。     本基金功绩比较基准仅为基金功绩提供对比的参考基准，功绩比较基准的领悟并不代表 基金施行的收益情况，也不行为对基金收益的臆想。本基金施走运作中投资的对象偏执权重， 与功绩比较基准的组成偏执权重可能并非齐备一致，可能出现投资组合收益率与功绩比较基 准收益率偏离的风险。     本基金的投资畛域包括中国存托左证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的 共同风险外，存托左证有可能出现股价波动较大的情况，投资者有可能靠近中国存托左证价 格大幅波动致使出现较大耗费的风险，以及与中国存托左证刊行机制关系的风险，包括存托 左证抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓动在法律地位、享有职权等方面存在各别可能激励的 风险；存托左证抓有东谈主在分成派息、讹诈表决权等方面的罕见安排可能激励的风险；存托协 议自动陆续存托左证抓有东谈主的风险；因多地上市形成存托左证价钱各别以及波动的风险；存 托左证抓有东谈主权益被摊薄的风险；存托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，        南边中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金麇集基金（Y 类份额）基金居品尊府节录 在抓续信息露馅监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能 导致的其他风险。   但基金钞票并非势必参与存托左证的投资，基金可根据投资策略需要或不同市集环境的 变化，罗致是否接受存托左证投资策略。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并顾问和认真，将来指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的顾问和认真，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个做事 日向中国证监会阐明并建议科罚决策，如更换基金标的指数、休养运作模式、与其他基金合 并或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主 大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，基金合同停止。投资东谈主将靠近更换基金标的指 数、休养运作模式、与其他基金祛除或者停止基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至科罚决策确依期间，基金顾问东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息投降基金份额抓有东谈主利益优先原则看护基金 投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数领悟与关系市集领悟有在各别， 影响投资收益。   标的指数确现时成份股可能会改动、停牌或摘牌，而后也可能会有其它股票加入成为该 指数的成份股。本基金投资组合与关系指数成份股之间并非齐备关系，在标的指数的成份股 调整时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时交易成份股，从而影响本基金对标 的指数的追踪进程。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值 下落，追踪偏离度和追踪误差扩大等风险。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件靠近退市风险，且指数编制机 构暂未作出调整的，基金顾问东谈主应当按照基金份额抓有东谈主利益优先的原则，履行里面决策程 序后实时对关系成份股进行调整，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影 响，当基金顾问东谈主对该成份股赐与调整时也可能产生追踪偏离度和追踪误差扩大等风险。   本基金可投资于股指期货，股指期货行为一种金融繁衍品，主要存在以下风险：   （1）市集风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资东谈主带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所形成的 风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金欢欣建立或者看护股指期货合约头寸所 要求的保证金而带来的风险。   （5）杠杆风险：因股指期货接受保证金交游而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大 的收益波动。   （6）信用风险：是指期货经纪公司爽约而产生损失的风险。   （7）操立场险：是指由于里面经由的不完善，业务东谈主员出现舛错或者浅显，或者系统 出现故障等原因形成损失的风险。   股票期权价钱主要受到标的钞票价钱水平、标的钞票价钱波动率、期权到期期间、市集 利率水对等身分的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风 险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，投资股票期权的风险包括但不限于流动性风险、信 用风险、操立场险等。由此可能增多本基金净值的波动性。       南边中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金麇集基金（Y 类份额）基金居品尊府节录   本基金可投资于钞票救济证券，因此可能靠近钞票救济证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操立场险。本基金顾问东谈主将通过里面信用评级、投资 授信限定等方法对钞票救济证券投资进行有用的风险评估和限定。同期，本基金顾问东谈主将对 钞票救济证券进行全程合规监控，通过事先限定、事中监督和过后阐明检查等模式，确保资 产救济证券投资的正当合规。   本基金可投资于闪现受限证券，因此可能靠近在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的 风险，同期由于闪现受限证券的非闪现脾气，在本基金参与投资后将在一依期限内无法闪现， 在靠近基金大限制赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。当今，本基金顾问东谈主 已建立了健全的里面限定体系，全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、里面审批经由、 信息露馅、日常风险监控等要领，作念好危险处理预案，确保闪现受限证券投资的正当合规。   本基金可根据法律法则和基金合同的商定参与转融通证券出借业务，可能存在转融通业 务私有风险，包括但不限于以下风险：   （1）流动性风险   面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现、支付赎回款项的风险；   （2）信用风险   证券出借敌手方可能无法实时反璧证券、无法支付相应权益抵偿及借条用度的风险；   （3）市集风险   证券出借后可能靠近出借期间无法实时处置证券的风险；   （4）操立场险   由于不完善或有问题的里面操作经由、东谈主员违法或无理、系统故障或外部事件所导致的 平直或转折损失的风险。   根据转融通证券出借业务的特质，基金顾问东谈主配备了风控、合规、投资、后台等专科的 时代东谈主员、升级更正了关系时代系统，制定了参与转融通证券出借业务的投资策略、搭建了 健全合理的转融通业务里面限定体系，包括严实完备的顾问轨制、科学法式的业务限定经由、 明晰明确的组织体系与职责单干、机动有用的风险叮咛安排，制定或更新了《南边基金转融 通证券出借业务风险顾问宗旨》、《南边基金转融通证券出借交游操作指导》、《南边基金 转融通证券出借业务投资顾问轨制》等风险顾问轨制，完善了开展转融通出借业务的关系安 排，保险转融通出借业务的到手开展。   除上述风险外，本基金参与转融通证券出借业务还应眷注外部监管机构或基金顾问东谈主要 求眷注的其他风险。   二）市集风险   证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资热诚和交游轨制等各式身分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：1、战略风险。2、经济周期风险。3、利率风险。 再投资风险。   三）顾问风险   在基金顾问运作过程中基金顾问东谈主的常识、教化、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济场面、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成顾问风险。但 从永恒看，本基金的收益水平仍与基金顾问东谈主的顾问水平、顾问技能和顾问时代等关系性较 大，可能因为基金顾问东谈主的身分而影响基金的永恒收益水平。   四）流动性风险       南边中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金麇集基金（Y 类份额）基金居品尊府节录   本基金属绽开式基金，在所有绽开日基金顾问东谈主有义务接受投资东谈主的赎回。若是出现较 大数额的赎回央求，则使基金钞票变现艰巨，基金靠近流动性风险。   本基金在靠近大限制赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。   若是出现流动性风险，基金顾问东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公正对待的 前提下，可实施备用的流动性风险顾问器具，包括但不限于延期办理宽敞赎回央求、暂停接 受赎回央求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、启用侧袋机 制以及中国证监会认定的其他按序。同期基金顾问东谈主将时刻禁绝可能产生的流动性风险，对 流动性风险进行日常监控，保护基金份额抓有东谈主的利益。实施备用流动性风险顾问器具的决 策圭臬依照基金顾问东谈主流动性风险顾问轨制的章程办理。当实施备用的流动性风险顾问器具 时，有可能无法按基金合同商定的时限支付赎回款项、赎回时承担冲击成本产生资金损失等 影响。   五）其他风险   六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资畛域、投资比例、证券、 期货市集宽敞规章等作念出的概述性刻画，代表了一般市集情况下本基金的永恒风险收益特征。 销售机构(包括基金顾问东谈主直销机构和其他销售机构)根据关系法律法则对本基金进行风险 评价，不同的销售机构接受的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金 法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不 同，销售机构基于自己接受的评价方法可能对基金的风险品级进行依期或不依期的调整，但 销售机构向投资东谈主推介基金居品时，所依据的基金居品风险品级评价成果不得低于基金顾问 东谈主作出的风险品级评价成果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能 力与居品风险之间的匹配历练。   七）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险顾问器具，是将特定钞票分离至有利的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，主义在于有用壅塞并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手露馅基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常绽开赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧 袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定钞票 的变现期间具有省略情趣，最终变现价钱也具有省略情趣况且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定钞票的估值，基金份额抓有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金顾问东谈主在基金依期 阐明中露馅阐明期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不行为特定钞票最终变现价钱的         南边中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金麇集基金（Y 类份额）基金居品尊府节录 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金顾问东谈主不承担任何保证和承诺的 职责。   基金顾问东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购战略， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金顾问东谈主策划各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需斟酌主袋账 户钞票，并根据关系章程对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金露馅的功绩方针不成响应特定钞票的真不二价值及变化情况。   八）本基金的 Y 类基金份额为针对个东谈主待业金投资基金业务拓荒的单独的基金份额类别， 投资东谈主通过个东谈主待业金资金账户购买 Y 类基金份额参与个东谈主待业金投资基金业务（个东谈主养老 金关系轨制另有章程的之外）。根据个东谈主待业金账户要求，个东谈主待业金投资基金关系资金及 钞票将紧闭运行，其基金份额申购赎回等款项将在个东谈主待业金账户内流转。具体业务国法请 眷注基金顾问东谈主届时发布的关系公告。 章程外，投资者购买 Y 类基金份额的款项应来自其个东谈主待业金资金账户，基金份额赎回等款 项也需转入个东谈主待业金资金账户，投资东谈主未达到领取基本待业金年齿或者战略章程的其他领 取条目时不可领取个东谈主待业金。 顾问暂行章程》要求的关系条目，具体名录由中国证监会详情，每季度通过关系网站及平台 等公布。本基金运作过程中可能出现不相宜关系条目从而被移出名录的情形，届时本基金将 暂停办理 Y 类基金份额的申购，投资者由此可能靠近无法络续投资 Y 类基金份额的风险。 （二） 伏击教唆   南边中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金麇集基金（以下简称“本基金”）经中 国证监会 2024 年 10 月 18 日证监许可〔2024〕1429 号文注册召募。中国证监会对本基金募 集的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基 金莫得风险。   基金顾问东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎竭力的原则顾问和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同关系的争议科罚模式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》关联的一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲 裁院，按照深圳外洋仲裁院届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。   基金居品尊府节录信息发生紧要变更的，基金顾问东谈主将在三个做事日内更新，其他信息 发生变更的，基金顾问东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的关系信息，敬请同期眷注基金顾问东谈主发布的关系临时 公告等。   投资东谈主洞悉并承诺基金顾问东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务评释详见招募评释书“基金份额抓有东谈主服务”章节。 五、其他尊府查询模式   以下尊府详见基金顾问东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金麇集基金基金合同》、   《南边中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金麇集基金托管条约》、   《南边中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金麇集基金招募评释书》   ●依期阐明，包括基金季度阐明、中期阐明和年度阐明        南边中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金麇集基金（Y 类份额）基金居品尊府节录  ●基金份额净值  ●基金销售机构及接洽模式  ●其他伏击尊府 六、其他情况评释  暂无。

哥要搞